ITraxx SovX Western Europe Index
iTraxx SovX Western Europe Index, ein am 28. September 2009 von der Bank of America/Merrill Lynch, Barcap, BNP Paribas; Citi; JP Morgan, Morgan Stanley und Nomura als Over-the-Counter-Instrument eingeführter Risikoindex der Markit Group of London: The Markit iTraxx SovX Western Europe will provide investors with an efficient, standardised trading tool to gain or hedge exposure to this asset class on a diversified basis.[1]
Der von Stephan Flagel betreute repräsentative Credit Default Swap Index des Kreditderivatmarktes beobachtet den Credit Default Swap (CDS) Europas in täglicher Aktualisierung:[2] Tendenziell wird dabei eine größere erwartete Stabilität von Firmen gegenüber Europäischen Staaten sichtbar.[3]
Im Western Europe Index sind folgende Staaten erfasst:[4]
- DBR Bundesrepublik Deutschland
- FRTR Frankreich
- GREECE Griechenland
- IRELND Irland
- BELG Belgien
- DENK Dänemark
- NORWAY Norwegen
- SPAIN Spanien
- SWED Schweden
- NETHRS Niederlande
- PORTUG Portugal
- AUST Österreich
- FINL Finland
- ITALY Italien
- UKIN United Kingdom
Prekär sind die vom Markt eingeschätzten Haushaltsrisiken von Griechenland, Irland, Portugal, Italien und Spanien,[5] da der das Gesamtbild prägende Staat Griechenland selbst mit Swapgeschäften seine Staatsbilanzen geschönt hat. Allein daraus ergeben sich verschiedene Szenarien.[6]
Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ http://www.markit.com/en/products/data/indices/credit-and-loan-indices/sovx/sovx-news.page
- ↑ http://www.markit.com/markit.jsp?jsppage=indices.jsp
- ↑ Sind Unternehmen nun sicherer als der Staat? ( vom 27. März 2010 im Internet Archive)
- ↑ Final Membership List ( vom 25. Mai 2010 im Internet Archive)
- ↑ http://www.indexuniverse.com/sections/newsinfocus/7196-itraxx-sovx-western-europe-index-hits-record-high.html
- ↑ Philipp Bagus: Griechen bringen Euro in Gefahr. In: nzz.ch. 26. Februar 2010, abgerufen am 14. Oktober 2018.